昨日晚间沃尔玛和LTC合作的假消息带动主流币上涨,被证实为假消息后跌去全部跌幅。期权市场整体反应不大,IV和成交量都没有明显变化,假消息在之后一段时间很可能会比较频发,投资者需要更加谨慎的看待。

播报数据由Greeks.live Data Lab格致数据实验室和Deribit官网提供。

【简评】

昨日晚间沃尔玛和LTC合作的假消息带动主流币上涨,被证实为假消息后跌去全部跌幅。期权市场整体反应不大,IV和成交量都没有明显变化,假消息在之后一段时间很可能会比较频发,投资者需要更加谨慎的看待。

【市场热度】

比特币昨日结算价44406美元,Reddit粉丝币价比74,七日粉丝复利年化增速34%

以太坊昨日结算价3203美元,Reddit粉丝币价比331,七日粉丝复利年化增速44%

以上参数为个人观察市场热度使用的指标,详细内容可以参见之前的文章《币的估值指标:Reddit粉丝币价比》

【BTC期权】

期权持仓量17.3万张,价值78亿美元,期权成交量1.4万张。

【历史波动率】

10d 81%

30d 64%

90d 70%

1Y   79%

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 84%,3m 91%, 6m 92%,DVol 92%

9/13:1m 84%, 3m 91%, 6m 92%,DVol92%

昨日晚间沃尔玛和LTC合作的假消息带动主流币上涨,被证实为假消息后跌去全部跌幅。比特币产生了2000多美元的波动,期权市场受影响有限,IV上升了1%,之后在凌晨回到原点。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,工作日成交量明显上升,而且是各期限均有上升。当月和当周看涨期权占据了较多的成交量,看跌期权成交量维持昨日水平。买入较短期浅虚值看涨期权占比较高,市场多次下跌拉起,投资者对于这种行情相对乐观。

【期权持仓分布】

9月期权持仓约6.1万张,其中看涨期权约4万张。

【ETH期权】

以太坊期权持仓量135万张,价值44亿美元,成交量7.3万张。

【历史波动率】

10d 102%

30d 90%

90d 93%

1Y  108%

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 99%,3m 105%,6m 107%,DVol 106%

9/13:1m 97%,3m 104%,6m 107%,DVol106%

以太坊昨晚受影响较小,IV十分平稳。市场对于后市看法不明朗,Skew的不断正偏说明多头信心不足。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows看,周末成交量大幅上涨,衡量成交量剔除周末比较合理,和平时的周一成交量接近。大宗成交较少,卖出月底看涨期权成交量占比较高,对于波动较小的行情属于正常范围。

【期权持仓分布】

9月期权持仓约40万张,其中看涨期权约24.6万张。